Angewandte Künstliche Intelligenz
Publikationen folgen in Kürze.
Mathematik
Im Blog: Wie eine Tübinger Doktorarbeit ein ganzes Forschungsfeld mitbegründete
Zum Blogbeitrag- 2006 Viscosity Solutions on Ramified Spaces Entwickelt eine konsistente Viskositätslösungstheorie für Hamilton–Jacobi-Gleichungen auf verzweigten Räumen (Netzwerke, LEP-Spaces) – mit korrekten Übergangsbedingungen, Vergleichsprinzip und Konsistenz mit vanishing viscosity. Doktorarbeit, 2006.
- 2013 Eikonal equations on ramified spaces Verallgemeinerung der Viskositätslösungstheorie für Hamilton–Jacobi-Gleichungen auf höherdimensionale verzweigte Räume (LEP-Spaces). Mit Fabio Camilli und Claudio Marchi, 2013.
- 2013 The vanishing viscosity limit for Hamilton–Jacobi equations on networks Viskositätsapproximation für Hamilton–Jacobi-Gleichungen auf Netzwerken mit Kirchhoff-Bedingungen an Übergangspunkten – Konvergenz gegen die eindeutige Lösung des Ausgangsproblems. Mit Fabio Camilli und Claudio Marchi, 2013.
- 2012 Viscosity solutions of Eikonal equations on topological networks Viskositätslösungen für Eikonal-Gleichungen auf topologischen Netzwerken – Existenz via Darstellungsformeln und Eindeutigkeit via Vergleichsprinzip. Mit Fabio Camilli, 2012.
- 2012 Shortest paths and Eikonal equations on a graph Kürzeste Wege von beliebigen Punkten eines Graphen zu einem Zielknoten – ein Ansatz über Eikonal-Gleichungen und Viskositätslösungen auf topologischen Graphen. Mit Fabio Camilli und Adriano Festa, 2012.
- 2011 Granular Matter and the Time-dependent Viscous Eikonal Equation Herleitung einer zeitabhängigen viskosen Eikonal-Gleichung als Grenzfall des Zwei-Schichten-Modells für granulare Materie. Mit Karl-Peter Hadeler, 2011.
- 2001 Convexity of Surfaces Moving by Mean Curvature Flow Untersuchung der Invarianz von Konvexitätsbedingungen bei Mean Curvature Flow in allgemeinen Riemannschen Mannigfaltigkeiten. Diplomarbeit, 2001.
Risikomanagement im Banking
- 2023 Neue Chancen durch partielle Verwendung des IRBA gemäß CRR III CRR III erlaubt Banken erstmals, den IRBA selektiv auf einzelne Kreditklassen anzuwenden – mit Eigenkapitaleinsparungen von bis zu 27,5 %.
- 2023 Machine Learning für IRBA-Ratingverfahren Analyse des EBA-Follow-up-Reports zur Anwendung von Machine Learning in der IRBA-Kreditrisikomodellierung – Chancen, Herausforderungen und regulatorische Anforderungen.
- 2023 Eigenkapitalentlastung durch optimierte Verwendung des IRBA nach CRR III Strategien zur Eigenkapitaloptimierung durch gezielte IRBA-Nutzung unter CRR III – Output Floor, Partial Use und ihre Auswirkungen auf die Kapitalplanung.
- 2021 Interpretierbarkeit maschineller Lernverfahren in der Kreditrisikomessung Methoden zur Erklärbarkeit von ML-Modellen im aufsichtsrechtlichen Kontext der Kreditrisikomessung – von SHAP bis XAI-Frameworks.
- 2018 Maschinelle Lernverfahren als Benchmarking für klassische Ratingverfahren Vergleich zwischen ML-basierten und klassischen statistischen Ratingverfahren anhand von ROC-Kurven und Gini-Koeffizienten im Kreditrisikokontext.